Trading Algoritmico

El black box Trading

Ubicandonos...

Hoy se puso de moda el trading y para ser más especifico el trading de cryptomonedas como una forma de generar ingresos  con solo una conexión a internet… y eso si! con mucho conocimiento sobre el mercado…

Fundamentales, ondas de Elliot, Wychoff, ruptura de triángulos simétricos, chartismo y un sin fin de conceptos de trading que hasta hace poco funcionaban muy bien han pasado a ser un problema, pero a la vez un gran reto en la medida en la que más y más usuarios descubren el mundo crypto…

¿Por qué? 

Porque el trader retail y ademas novato se acerca a este mundo con la emoción de ganar mucho dinero, porque escuchó en una noticia que BTC valia $10k y alcanzó los $63k con un rendimiento del 512% en menos de 1 año…

Casi puedo escuchar el ruido en sus mentes: «Con esta rentabilidad esto si es negocio! ya tengo mi futuro asegurado!…»

El problema viene cuando con esa misma emoción tomamos decisiones dentro del mercado, porque lejos de recibirte con un abrazo, te recibe con una cubetada de agua fria para que te ubiques, haciendo todo lo contrario a lo que creías que iba a hacer. 

La peor desgracia emocional del trader es no entender lo que está pasando en el mercado y esperar a que haga lo que deseas y que jámas hará…

La cruel verdad.

Esto pasa una y otra vez porque el trading es un organismo vivo que evuluciona, los algoritmos cuantitativos aprenden de los patrones psicológicos básicos de las masas y son su alimento a través del cual modifican su lógica y su estrategía con un solo objetivo: ¡Mayores Profits!

Los algoritmos cuantitativos (black box trading) son códigos matemáticos con una serie de instrucciones que son ejecutados en un ordenador para colocar un trade. Estos algoritmos generan profits a alta velicidad en el timeframe de los milisegundos a una frecuencia tan alta que es imposible entender para la mente del trader retail.

Un segundo!… «Operan a una frecuencia tan alta que es imposible de comprender para la mente del trader retail»… Entonces, ¿A que jugamos cuando decidimos abrir un long o un short y entrar en una guerra con bots que mueven el mercado procesando data millones de veces más rápido que nosotros y que ademas mueven millones de dólares para lograr su objetivo?

El secreto del juego no está en ganarles dentro del mercado…con esa mentalidad ¡IMPOSIBLE!… si no en eliminar en nosotros lo que ellos no tienen y que usan en nuestra contra!

Claro! nuestras emociones al tradear…

¿Quieres ser como ellos? aprende de ellos, piensa como ellos...

Controlar las emociones en el ser humano parece ser un reto imposible requiere años de practica y esto no suena muy rentable, para eso mejor usamos códigos cuantitativos que tomen desiciones por nosotros en base a matemáticas, sin emociones! 

Por ello al principio te mencionaba que esto puede ser un gran problema o un gran reto… y tú…¿Con qué mentalidad lo vez?

Si los bots utilizan el HFT  (high-frequency trading) para tomar ventaja de la lentitud de la mente humana y rompen esquemas y patrones para tomar ventaja de las emociones humanas…Ahora nos toca aprender de ellos y descubrir sus bugs para entenderlos y operar con ellos, jámas en contra:

« La mejor victoria es vencer sin combatir » Sun Tzu – El arte de la guerra-

¿Por dónde empezar?

Comencemos por conocer las zonas que no son operables dentro de la gráfica, de esta manera sabremos el resto de la zona que si tenemos para operar…

Una de las sucias técnicas que utilizan los bots para entrar en acción y mover el mercado crypto se conoce como  «Trading Range».

El precio se mueve en ciclos generando zonas máximas y mínimas temporales que al final se equilibran a un valor medio.

Identificar esta zona media es de vital importancia por que evitará que entres a operar en zonas dónde no es operable. Desde el último desplome de Bitcoin los bots han utilizado con mucha frecuencia el trading range para liquidar a posiciones tanto en short como en long haciendo el mercado crypto «casi» inoperable…

La verdad es que no es tan difícil como parece solo hay que abrir la mente a posibilidades que jamas hemos considerado. Dice un dicho «Piensa mal y acertarás» 

Próximamente te contaré sobre las estrategias que utilizan los bots de HFT para tradear el mercado crypto y liquidar posiciones con el objetivo de obtener mayores profits, pero por el momento te envito al siguiente blog para estudiar a profundidad el trading range..

Y recuerda «Let´s go to the moon!»

Descubre los secretos del Trading Range.
5/5

11 comentarios en “El black box Trading

    1. Gracias Hugo un abrazo! la información que viene sobre el trading Range les ayudará mucho a tomar decisiones en el mercado!

  1. Hola Issac
    Exceletente informacion. Sabes mi esposo y yo utilizamos el ATR o average true range en acciones or stocks, es muy util. Y muestra cuanto un activo se mueve en average. No se si sera lo mismo que tu estas haciendo. Espero pronto tengamos la informacion. Gracias y que Dios te bendiga.

    1. Hola Vicky excelente aporte, estuve probando algunos pero tal vez los indicadores que teste no fueron los correctos, hay que probar si esto funciona para el crypto y que válores nos da. Comparamos con el trading Rage. Un fuerte abrazo!

  2. Excelente información Profe Isaac, hace unas semanas vengo siguiendo este tipo de información, me parece muy interesante e importante para nuestra operativa, debemos aprender de ello si queremos esto como profesión. Agradeciéndole cómo siempre por su trabajo y compartirlo con nosotros.

  3. Hola Isaac, excelente material educativo, lo ideal es determinar el momento donde despues de entrar al rango ellos deciden apuntar, estarè pendiente, tu amigo Alejandro desde Venezuela

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